PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с OILD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SCO returned -37.24%/yr vs -48.52%/yr for OILD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCO и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -67.25%, что значительно ниже, чем у OILD с доходностью -61.34%.

SCO

1 день
4.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
-67.25%
6 месяцев
-65.49%
1 год
-67.35%
3 года*
-37.24%
5 лет*
-42.35%
10 лет*
-38.21%

OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и OILD

2026 (YTD)20252024202320222021
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-67.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%1.59%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-61.34%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%

Correlation

The correlation between SCO and OILD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.66

The correlation between SCO and OILD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с DRIPOILD с BOILOILD с MSFD

Доходность на риск

SCO vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-1.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
-2.57

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.74

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.96

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

-1.58

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILD равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOOILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

-1.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.75

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SCO и OILD

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и OILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-98.90%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-77.40%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-88.53%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-98.74%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.18%

-88.65%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.87%

46.83%

-11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и OILD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 20.24%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.24%

24.24%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.73%

48.36%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.81%

61.04%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.76%

79.35%

-19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

79.35%

-7.40%

Сравнение комиссий SCO и OILD

И SCO, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и OILD

Ни SCO, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SCO and OILD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to SCO (20.24%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, SCO leads with -37.24% vs -48.52% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCO has performed better with a -37.24% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SCO and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO is categorized as Leveraged Commodities, while OILD is Inverse Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

SCO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор