Сравнение SCO с OILD
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SCO returned -32.51%/yr vs -44.86%/yr for OILD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у OILD с доходностью -58.70%.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCO и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -0.47% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
Correlation
The correlation between SCO and OILD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between SCO and OILD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. OILD — Ранг доходности на риск
SCO
OILD
Сравнение SCO c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.90 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.42 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и OILD
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -98.90% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -74.53% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -85.67% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -98.66% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -88.81% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 47.28% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и OILD
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 19.73% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 50.02% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 63.00% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 79.22% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 79.22% | -7.43% |
Сравнение комиссий SCO и OILD
И SCO, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и OILD
Ни SCO, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and OILD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to OILD (19.73%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, SCO leads with -32.51% vs -44.86% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCO has performed better with a -32.51% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCO and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO is categorized as Oil & Gas, while OILD is Inverse Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
SCO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор