PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs -36.44%/yr for GUSH. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SCO и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -38.69% против -36.44% соответственно.

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SCO and GUSH is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.66

The correlation between SCO and GUSH has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SCO vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.37

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
1.84

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.23

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.62

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

6.06

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.37

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.17

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

-0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SCO и GUSH

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.98%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-28.94%

-43.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-63.59%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-73.64%

-21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-99.94%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-99.79%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-92.92%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

12.52%

+22.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и GUSH

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 20.05% и 20.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

20.17%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

43.47%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

55.62%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

68.21%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

93.72%

-21.77%

Сравнение комиссий SCO и GUSH

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и GUSH

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCO and GUSH have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.17%) compared to SCO (20.05%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, GUSH leads with -36.44% vs -38.69% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -36.44% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Leveraged Commodities, while GUSH is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор