PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с GUSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -37.10%/yr vs -37.01%/yr for GUSH. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SCO и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 42.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCO имеют среднегодовую доходность -37.10%, а акции GUSH немного впереди с -37.01%.

SCO

1 день
1.31%
1 месяц
30.31%
С начала года
-57.74%
6 месяцев
-56.56%
1 год
-50.02%
3 года*
-32.22%
5 лет*
-38.03%
10 лет*
-37.10%

GUSH

1 день
-0.22%
1 месяц
-19.15%
С начала года
42.54%
6 месяцев
41.51%
1 год
31.85%
3 года*
6.88%
5 лет*
6.25%
10 лет*
-37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-57.74%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		42.54%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SCO and GUSH is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.65

The correlation between SCO and GUSH has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с QQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SCO vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCOGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.57

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.08

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.13

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.88

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

2.32

-3.67

SCO vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и GUSH

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.98%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-36.18%

-36.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.76%

-63.59%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-73.64%

-21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-99.94%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-99.83%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-92.92%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.01%

13.77%

+23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 15.93%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

18.01%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

44.07%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.11%

56.58%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.04%

68.20%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

93.43%

-21.55%

Сравнение комиссий SCO и GUSH

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и GUSH

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.75%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCO and GUSH have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (18.01%) compared to SCO (15.93%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, GUSH leads with -37.01% vs -37.10% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -37.01% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Oil & Gas, while GUSH is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор