Сравнение SCO с GUSH
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs -36.14%/yr for GUSH. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности SCO и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -38.31% против -36.14% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
GUSH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 54.37%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- -36.14%
Сравнение доходности по годам SCO и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.46% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Correlation
The correlation between SCO and GUSH is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.66 |
The correlation between SCO and GUSH has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. GUSH — Ранг доходности на риск
SCO
GUSH
Сравнение SCO c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.60 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.69 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и GUSH
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.98% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -36.18% | -36.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -63.59% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -73.64% | -21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -99.94% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -99.80% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -92.96% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 15.71% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и GUSH
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 13.14% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 44.29% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 56.34% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 67.75% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 92.95% | -21.16% |
Сравнение комиссий SCO и GUSH
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и GUSH
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and GUSH have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to GUSH (13.14%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs GUSH's -99.98%.
On 10-year performance, GUSH leads with -36.14% vs -38.31% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -36.14% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while GUSH is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор