PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCO с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SCO и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCO и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -39.82% против -32.91% соответственно.

SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SCO и GUSH

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

SCO vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.79

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.35

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.26

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

3.14

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.79

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.26

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между SCO и GUSH составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и GUSH

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SCO и GUSH

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SCOGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-99.98%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-43.67%

-22.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

-73.64%

-20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-99.94%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-99.77%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.03%

-92.81%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.84%

17.57%

+10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и GUSH

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCOGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

16.69%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

39.24%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

67.59%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

68.73%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.93%

94.30%

-22.37%