PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с GLDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCO с GLDW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).

SCO и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SCO и GLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и GLDW

2026 (YTD)2025
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-57.57%7.33%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		8.62%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 8.62%.

SCO

1 день
7.91%
1 месяц
-40.99%
С начала года
-57.57%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-50.36%
3 года*
-30.90%
5 лет*
-42.55%
10 лет*
-40.15%

GLDW

1 день
4.69%
1 месяц
-13.64%
С начала года
8.62%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с GLDW:
GLDW с GDXWGLDW с KGLDGLDW с GDXYGLDW с GLDGLDW с IAUIGLDW с GLDMGLDW с GLDI

Сравнение комиссий SCO и GLDW

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.

GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

SCO vs. GLDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
GLDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c GLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOGLDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. GLDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOGLDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.13

-1.50

Корреляция

Корреляция между SCO и GLDW составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и GLDW

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%.

TTM2025
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		12.11%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SCO и GLDW

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и GLDW.

Загрузка...

Показатели просадок

SCOGLDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-23.59%

-76.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-16.66%

-83.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.02%

-5.11%

-79.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и GLDW

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCOGLDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.93%

41.26%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.10%

41.26%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

41.26%

+30.66%