PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: -37.10% против 7.15% соответственно.


SCO

1 день
1.31%
1 месяц
30.31%
С начала года
-57.74%
6 месяцев
-56.56%
1 год
-50.02%
3 года*
-32.22%
5 лет*
-38.03%
10 лет*
-37.10%

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и FTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-57.74%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between SCO and FTGC is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

-0.67

The correlation between SCO and FTGC has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

SCO vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCOFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.60

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

9.67

-11.02

SCO vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и FTGC

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и FTGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCOFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-59.47%

-40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-10.87%

-61.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.76%

-10.87%

-67.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-22.64%

-72.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-35.91%

-63.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-10.87%

-88.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-27.34%

-57.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.01%

2.94%

+34.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и FTGC

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCOFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

3.07%

+12.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

13.21%

+33.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.11%

15.70%

+41.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.04%

15.87%

+44.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

14.71%

+57.17%

Сравнение комиссий SCO и FTGC

И SCO, и FTGC имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и FTGC

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SCO and FTGC have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (15.93%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs FTGC's -59.47%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.15% vs -37.10% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.15% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO and FTGC have the same expense ratio: 0.95% per year.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Oil & Gas, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор