Сравнение SCO с FTGC
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. SCO is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, SCO returned -37.10%/yr vs 7.15%/yr for FTGC. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: -37.10% против 7.15% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 30.31%
- С начала года
- -57.74%
- 6 месяцев
- -56.56%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -32.22%
- 5 лет*
- -38.03%
- 10 лет*
- -37.10%
FTGC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам SCO и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.74% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 18.86% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Correlation
The correlation between SCO and FTGC is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | -0.67 |
The correlation between SCO and FTGC has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. FTGC — Ранг доходности на риск
SCO
FTGC
Сравнение SCO c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.60 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.67 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и FTGC
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -59.47% | -40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -10.87% | -61.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.76% | -10.87% | -67.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -22.64% | -72.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -35.91% | -63.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -10.87% | -88.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -27.34% | -57.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.01% | 2.94% | +34.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и FTGC
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 3.07% | +12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 13.21% | +33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.11% | 15.70% | +41.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.04% | 15.87% | +44.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.88% | 14.71% | +57.17% |
Сравнение комиссий SCO и FTGC
И SCO, и FTGC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и FTGC
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.13% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and FTGC have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (15.93%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs FTGC's -59.47%.
On 10-year performance, FTGC leads with 7.15% vs -37.10% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.15% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and FTGC have the same expense ratio: 0.95% per year.
FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор