PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. SCO is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, SCO returned -37.10%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCO и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям FAAR по среднегодовой доходности: -37.10% против 4.69% соответственно.

SCO

1 день
1.31%
1 месяц
30.31%
С начала года
-57.74%
6 месяцев
-56.56%
1 год
-50.02%
3 года*
-32.22%
5 лет*
-38.03%
10 лет*
-37.10%

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-57.74%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between SCO and FAAR is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between SCO and FAAR has strengthened: their correlation has moved from -0.44 to -0.74, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с QQQ
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

SCO vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCOFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.15

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.09

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.52

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

15.18

-16.53

SCO vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и FAAR

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-18.03%

-81.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-6.29%

-65.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.76%

-11.54%

-67.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-18.03%

-76.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-18.03%

-81.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-6.29%

-93.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-7.82%

-77.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.01%

1.87%

+35.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и FAAR

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

2.55%

+13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

9.68%

+37.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.11%

13.38%

+43.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.04%

12.96%

+47.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

11.54%

+60.34%

Сравнение комиссий SCO и FAAR

И SCO, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и FAAR

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCO and FAAR have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (15.93%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, FAAR leads with 4.69% vs -37.10% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAAR has performed better with a 4.69% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO and FAAR have the same expense ratio: 0.95% per year.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Oil & Gas, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор