Сравнение SCO с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
SCO и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у DZZ с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям DZZ по среднегодовой доходности: -39.82% против -8.56% соответственно.
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и DZZ
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
SCO vs. DZZ — Ранг доходности на риск
SCO
DZZ
Сравнение SCO c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.38 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 2.37 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.84 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 1.44 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.38 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.14 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.21 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SCO и DZZ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и DZZ
Ни SCO, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCO и DZZ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -96.64% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -74.95% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -74.95% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -80.59% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -93.53% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -82.19% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 43.55% | -15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и DZZ
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 15.37% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 126.04% | -85.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 168.01% | -110.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 82.52% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 63.36% | +8.57% |