PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -37.10% против 10.12% соответственно.


SCO

1 день
1.31%
1 месяц
30.31%
С начала года
-57.74%
6 месяцев
-56.56%
1 год
-50.02%
3 года*
-32.22%
5 лет*
-38.03%
10 лет*
-37.10%

DBE

1 день
-0.63%
1 месяц
-16.23%
С начала года
53.97%
6 месяцев
50.93%
1 год
43.95%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.66%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-57.74%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
DBE
Invesco DB Energy Fund
53.97%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between SCO and DBE is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.93

The correlation between SCO and DBE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

SCO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.07

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6.89

-8.24

SCO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и DBE

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-86.69%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-21.28%

-50.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.76%

-23.89%

-54.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-38.74%

-56.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-60.84%

-38.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-41.55%

-58.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-57.24%

-27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.01%

6.42%

+30.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и DBE

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

9.37%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

31.44%

+15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.11%

35.27%

+21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.04%

29.58%

+30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

28.34%

+43.54%

Сравнение комиссий SCO и DBE

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и DBE

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.51%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SCO and DBE have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (15.93%) compared to DBE (9.37%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 10.12% vs -37.10% for SCO. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 10.12% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

DBE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for SCO.

SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор