Сравнение SCO с DBE
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SCO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -38.31% против 11.45% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам SCO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between SCO and DBE is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.93 |
The correlation between SCO and DBE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. DBE — Ранг доходности на риск
SCO
DBE
Сравнение SCO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.34 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.00 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и DBE
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -86.69% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -24.72% | -47.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -24.72% | -49.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -38.74% | -56.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -60.84% | -38.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -36.07% | -63.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -57.19% | -28.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 8.26% | +31.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и DBE
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 11.68% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 32.70% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 35.99% | +21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 29.88% | +30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 28.39% | +43.40% |
Сравнение комиссий SCO и DBE
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и DBE
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and DBE have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs -38.31% for SCO. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for SCO.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор