PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -60.59%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -38.92% против 11.73% соответственно.


SCO

1 день
1.11%
1 месяц
-12.31%
6 месяцев
-50.78%
С начала года
-60.59%
1 год
-54.84%
3 года*
-26.14%
5 лет*
-39.42%
10 лет*
-38.92%
Всё время*
-25.53%

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.42M$1.12M$1.57M
$146.92M$131.80M$228.32M

Сравнение доходности по годам SCO и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-60.59%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
DBE
Invesco DB Energy Fund
63.53%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between SCO and DBE is -0.96, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.93

The correlation between SCO and DBE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

SCO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.34

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

7.22

-8.50

SCO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и DBE

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-86.69%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-24.72%

-47.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.64%

-24.72%

-49.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-38.74%

-56.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-60.84%

-38.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-37.92%

-61.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.29%

-57.12%

-28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.96%

8.00%

+34.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и DBE

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

15.65%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.94%

33.76%

+17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

37.85%

+22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.44%

30.19%

+30.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.91%

28.63%

+43.28%

Сравнение комиссий SCO и DBE

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и DBE

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SCO and DBE have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (24.86%) compared to DBE (15.65%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs -38.92% for SCO. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs -38.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for SCO.

SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор