Сравнение SCO с CXRN
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. SCO is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, SCO returned -57.90% vs -14.06% for CXRN. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у CXRN с доходностью -12.67%.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCO и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -3.75% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between SCO and CXRN is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. CXRN — Ранг доходности на риск
SCO
CXRN
Сравнение SCO c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.44 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.20 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и CXRN
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -53.17% | -46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -31.96% | -40.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -45.69% | -54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -31.38% | -53.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 11.72% | +28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и CXRN
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 15.65% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 28.25% | +21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 37.12% | +20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 37.88% | +22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 37.88% | +33.91% |
Сравнение комиссий SCO и CXRN
И SCO, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и CXRN
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and CXRN have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to CXRN (15.65%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, CXRN leads with -14.06% vs -57.90% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CXRN has performed better with a -14.06% return vs -57.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: ProShares and Teucrium.
CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор