PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с COPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и COPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

COPZ

1 день
-6.96%
1 месяц
32.69%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и COPZ


Correlation

The correlation between SCO and COPZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF

Доходность на риск

SCO vs. COPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина

COPZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c COPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCOCOPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

SCO vs. COPZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCOCOPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.17

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SCO и COPZ

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и COPZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCOCOPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-49.79%

-50.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-21.65%

-78.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-28.52%

-56.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и COPZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCOCOPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

104.89%

-48.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

104.89%

-45.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

104.89%

-32.94%

Сравнение комиссий SCO и COPZ

И SCO, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и COPZ

Ни SCO, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SCO and COPZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCO and COPZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SCO and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: ProShares and Defiance.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и COPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор