Сравнение SCO с COPZ
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both Leveraged Commodities funds. SCO is passively managed, while COPZ is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -67.29%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- -42.81%
- 10 лет*
- -38.69%
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCO и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -58.77% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
Correlation
The correlation between SCO and COPZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. COPZ — Ранг доходности на риск
SCO
COPZ
Сравнение SCO c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.17 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SCO и COPZ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -49.79% | -50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -21.65% | -78.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.17% | -28.52% | -56.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 104.89% | -48.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.74% | 104.89% | -45.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 104.89% | -32.94% |
Сравнение комиссий SCO и COPZ
И SCO, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и COPZ
Ни SCO, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and COPZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCO and COPZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCO and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для SCO и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор