PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMB с ITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMB с ITM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) are both Municipal Bonds funds - SCMB tracks the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross while ITM tracks the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCMB returned 3.37%/yr vs 3.70%/yr for ITM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCMB charges 0.03%/yr vs 0.24%/yr for ITM.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.61%.

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITM

1 день
-0.09%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.29%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMB и ITM

2026 (YTD)2025202420232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%3.05%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.61%5.34%0.73%5.69%3.36%

Correlation

The correlation between SCMB and ITM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between SCMB and ITM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Municipal Bond ETF

VanEck Intermediate Muni ETF

Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX
Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с VTEBITM с MUBITM с FTABXITM с GLD

Доходность на риск

SCMB vs. ITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMB c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMBITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.58

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.74

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.13

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

6.84

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMB vs. ITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMBITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.44

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SCMB и ITM

Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и ITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMBITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.13%

-24.75%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-3.43%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-5.68%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.33%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.98%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.07%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и ITM

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) имеют волатильность 1.04% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMBITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.01%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.18%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.84%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

4.31%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

7.10%

-2.94%

Сравнение комиссий SCMB и ITM

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ITM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и ITM

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности ITM в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.93%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCMB and ITM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMB has higher volatility (1.04%) compared to ITM (1.01%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs ITM's -24.75%.

On 3-year performance, ITM leads with 3.70% vs 3.37% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITM has performed better with a 3.70% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for ITM.

SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.93% for ITM.

SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for SCMB and 0.24% for ITM.

ITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMB и ITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор