PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 3.00% против 13.92% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SCLAX и WFSPX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.96

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.47

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.49

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.15

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.96

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.70

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.13

+0.83

Корреляция

Корреляция между SCLAX и WFSPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и WFSPX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и WFSPX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-58.21%

+52.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-12.11%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-24.51%

+18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-33.74%

+28.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-6.51%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-12.84%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.53%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и WFSPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.17%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

9.44%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

18.21%

-15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

16.88%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

18.00%

-15.25%