Сравнение SCLAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SCLAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCLAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.00% против 7.97% соответственно.
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCLAX и VTMFX
SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
SCLAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
SCLAX
VTMFX
Сравнение SCLAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.34 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.94 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.73 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 8.12 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.73 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SCLAX и VTMFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLAX и VTMFX
Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SCLAX и VTMFX
Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCLAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -28.49% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -6.82% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.59% | -17.40% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.59% | -21.87% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.00% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -3.57% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.45% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLAX и VTMFX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCLAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.86% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 4.82% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 8.55% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 8.51% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 9.10% | -6.35% |