PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 3.00% против 8.96% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий SCLAX и FASGX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.41

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.01

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.00

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.74

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.41

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.55

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.71

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.60

+0.35

Корреляция

Корреляция между SCLAX и FASGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и FASGX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и FASGX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-47.35%

+41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-9.07%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-23.54%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-27.20%

+21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.77%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-6.74%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.07%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и FASGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.30%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

8.12%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

13.00%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

12.18%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

12.58%

-9.83%