Сравнение SCL с NUE
SCL (Stepan Company) and NUE (Nucor Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SCL in Specialty Chemicals, NUE in Steel. Over the past 10 years, SCL returned 0.29%/yr vs 20.50%/yr for NUE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и NUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у NUE с доходностью 58.55%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям NUE по среднегодовой доходности: 0.29% против 20.50% соответственно.
SCL
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- -17.26%
- 5 лет*
- -15.69%
- 10 лет*
- 0.29%
NUE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 58.55%
- 6 месяцев
- 57.54%
- 1 год
- 113.90%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение доходности по годам SCL и NUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 10.65% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
NUE Nucor Corporation | 58.55% | 42.03% | -31.95% | 33.75% | 17.39% | 118.45% | -1.77% | 11.84% | -16.36% | 9.60% |
Correlation
The correlation between SCL and NUE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between SCL and NUE shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.18B
NUE:
$59.10B
SCL:
-$0.62
NUE:
$10.12
SCL:
0.50
NUE:
1.74
SCL:
0.99
NUE:
2.75
SCL:
$2.34B
NUE:
$34.16B
SCL:
$259.28M
NUE:
$4.77B
SCL:
$96.49M
NUE:
$3.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. NUE — Ранг доходности на риск
SCL
NUE
Сравнение SCL c NUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | NUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.55 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 6.21 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 18.68 | -18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | NUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.88 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.55 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SCL и NUE
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, примерно равная максимальной просадке NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и NUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | NUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -68.34% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -18.43% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.77% | -47.79% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.91% | -47.79% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -57.21% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.49% | -0.28% | -58.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -21.14% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.22% | 6.12% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и NUE
Текущая волатильность для Stepan Company (SCL) составляет 7.49%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | NUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 8.25% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 20.26% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 29.55% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 37.70% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 35.96% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и NUE
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NUE в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 0.86% | 1.35% | 1.86% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.52% | 3.70% |
SCL Stepan Company | 3.04% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и NUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Nucor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и NUE
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
NUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 9.50B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
NUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 9.50B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
NUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила о чистой прибыли в 743.00M при выручке в 9.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and NUE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUE has higher volatility (8.25%) compared to SCL (7.49%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs NUE's -68.34%.
NUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и NUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор