PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCL с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCL с MO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCL (Stepan Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SCL returned 1.04%/yr vs 7.83%/yr for MO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCL и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCL показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 28.99%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 1.04% против 7.83% соответственно.

SCL

1 день
4.36%
1 месяц
6.52%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.71%
1 год
2.92%
3 года*
-13.73%
5 лет*
-13.14%
10 лет*
1.04%

MO

1 день
0.64%
1 месяц
-1.02%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.41%
1 год
28.46%
3 года*
27.78%
5 лет*
17.37%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCL и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCL
Stepan Company		18.03%-24.60%-30.29%-9.74%-12.91%5.24%17.75%39.96%-5.21%-2.06%
MO
Altria Group, Inc.		28.99%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between SCL and MO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.18

The correlation between SCL and MO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCL:

$1.26B

MO:

$120.57B

EPS

SCL:

-$0.62

MO:

$4.79

Коэффициент P/S

SCL:

0.54

MO:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

SCL:

$2.34B

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCL:

$259.28M

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

SCL:

$96.49M

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stepan Company

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с SCL:
SCL с SPYSCL с NWNSCL с SCHDSCL с VOOSCL с HTOSCL с VTISCL с FRT
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

SCL vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCL
Ранг доходности на риск SCL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCL c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCLMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.25

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.75

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.74

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

4.37

-4.22

SCL vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCL и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCL и MO

Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCLMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-65.43%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-16.40%

-16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.08%

-16.40%

-37.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.48%

-25.83%

-38.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-53.69%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.72%

-1.88%

-53.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-11.92%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

6.53%

+13.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCL и MO

Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 7.31% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCLMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.63%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.98%

17.98%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

22.92%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

20.72%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.59%

23.01%

+8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCL и MO

Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности MO в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.88%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
SCL
Stepan Company		2.85%3.27%2.33%1.55%1.63%1.01%0.95%1.00%1.25%1.06%0.95%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCL и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
604.51M
5.43B
(SCL) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCL и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stepan Company и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
10.7%
64.6%
Активы портфеля
SCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

SCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

SCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

SCL and MO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (7.63%) compared to SCL (7.31%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCL и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор