Сравнение SCL с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCL или MO.
Доходность
Сравнение доходности SCL и MO
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 47.50%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.88% соответственно.
SCL
-19.27%
-0.28%
-14.15%
-6.14%
-3.44%
7.10%
MO
47.50%
12.60%
25.63%
49.14%
11.47%
7.88%
Фундаментальные показатели
| SCL | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.73B | $91.40B |
| EPS | $2.00 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 38.54 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 4.34 | 4.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.19B | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $281.92M | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $182.48M | $12.67B |
Основные характеристики
| SCL | MO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | 15.54 |
| Индекс Язвы | 13.29% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 28.45% | 17.83% |
| Макс. просадка | -61.00% | -82.48% |
| Текущая просадка | -42.60% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCL и MO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и MO
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MO в 7.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 1.99% | 1.55% | 1.29% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% | 1.72% | 0.99% |
MO Altria Group, Inc. | 7.09% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок SCL и MO
Максимальная просадка SCL за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и MO
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности