Сравнение SCL с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности SCL и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 6.42% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.14B
MO:
$109.81B
SCL:
$2.05
MO:
$4.13
SCL:
24.41
MO:
15.85
SCL:
0.49
MO:
5.27
SCL:
$2.33B
MO:
$20.91B
SCL:
$269.89M
MO:
$14.54B
SCL:
$173.90M
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 0.46% против 7.39% соответственно.
SCL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -19.59%
- 5 лет*
- -15.72%
- 10 лет*
- 0.46%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. MO — Ранг доходности на риск
SCL
MO
Сравнение SCL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.92 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.29 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.02 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.64 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.92 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.67 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.33 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SCL и MO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и MO
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 3.12% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок SCL и MO
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -81.02% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -16.40% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.78% | -25.83% | -40.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -53.69% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.08% | -4.48% | -55.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -17.45% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 6.36% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и MO
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.99% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | 16.65% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 21.12% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 20.46% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 22.72% | +8.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и MO
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 51.52M при выручке в 553.89M, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в 10.50M при выручке в 553.89M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 553.89M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.