Сравнение SCL с MO
SCL (Stepan Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SCL returned 0.29%/yr vs 7.78%/yr for MO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 23.96%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 0.29% против 7.78% соответственно.
SCL
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- -17.26%
- 5 лет*
- -15.69%
- 10 лет*
- 0.29%
MO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам SCL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 10.65% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
MO Altria Group, Inc. | 23.96% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between SCL and MO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.18 |
The correlation between SCL and MO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.18B
MO:
$117.61B
SCL:
-$0.62
MO:
$4.79
SCL:
0.50
MO:
5.41
SCL:
$2.34B
MO:
$21.82B
SCL:
$259.28M
MO:
$14.80B
SCL:
$96.49M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. MO — Ранг доходности на риск
SCL
MO
Сравнение SCL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.51 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 3.82 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.10 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.77 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.34 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SCL и MO
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -65.43% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -16.40% | -16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.77% | -16.40% | -39.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.91% | -25.83% | -40.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -53.69% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.49% | -5.70% | -52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -11.93% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.22% | 6.48% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и MO
Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 7.49% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.41% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 17.18% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 22.42% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 20.63% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 22.94% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и MO
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MO в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.97% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SCL Stepan Company | 3.04% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и MO
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and MO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (7.49%) compared to MO (7.41%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор