Сравнение SCL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SCL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.10% против 13.15% соответственно.
SCL
-19.23%
2.43%
-13.32%
-5.05%
-3.54%
7.10%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| SCL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 13.35% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 28.43% | 12.19% |
| Макс. просадка | -61.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -42.57% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCL и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и VOO
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 1.99% | 1.55% | 1.29% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% | 1.72% | 0.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCL и VOO
Максимальная просадка SCL за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и VOO
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.