PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SCL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stepan Company (SCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCL
Stepan Company		6.42%-24.60%-30.29%-9.74%-12.91%5.24%17.75%39.96%-5.21%-2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SCL показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.46% против 14.14% соответственно.

SCL

1 день
0.06%
1 месяц
-0.99%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.61%
1 год
-4.79%
3 года*
-19.59%
5 лет*
-15.72%
10 лет*
0.46%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stepan Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCL:
SCL с SPYSCL с NWNSCL с SCHDSCL с MOSCL с VTISCL с HTOSCL с NUE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SCL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCL
Ранг доходности на риск SCL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.01

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.53

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.55

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

7.31

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.01

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.71

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между SCL и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCL и VOO

Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCL
Stepan Company		3.12%3.27%2.33%1.55%1.63%1.01%0.95%1.00%1.25%1.06%0.95%1.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SCL и VOO

Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-33.99%

-32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-11.98%

-20.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.78%

-24.52%

-42.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-33.99%

-32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.08%

-5.55%

-54.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-3.72%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.02%

2.55%

+14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SCL и VOO

Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.34%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.51%

9.47%

+21.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

18.11%

+21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

16.82%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.58%

17.99%

+13.59%