Сравнение SCL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SCL и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 6.42% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.46% против 12.25% соответственно.
SCL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -19.59%
- 5 лет*
- -15.72%
- 10 лет*
- 0.46%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SCL
SCHD
Сравнение SCL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.88 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.32 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.05 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 3.55 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.88 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.58 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.74 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SCL и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и SCHD
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 3.12% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SCL и SCHD
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -33.37% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -12.74% | -20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.78% | -16.85% | -49.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -33.37% | -33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.08% | -3.43% | -56.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -3.34% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 3.75% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и SCHD
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 2.33% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | 7.96% | +22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 15.69% | +24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 14.40% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 16.70% | +14.88% |