Сравнение SCL с NWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и Northwest Natural Holding Company (NWN).
Доходность
Сравнение доходности SCL и NWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCL и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 6.42% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 16.11% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Фундаментальные показатели
SCL:
$2.05
NWN:
$3.69
SCL:
24.41
NWN:
14.54
SCL:
0.49
NWN:
1.15
SCL:
$2.33B
NWN:
$1.27B
SCL:
$269.89M
NWN:
$309.31M
SCL:
$173.90M
NWN:
$454.27M
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям NWN по среднегодовой доходности: 0.46% против 3.80% соответственно.
SCL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -19.59%
- 5 лет*
- -15.72%
- 10 лет*
- 0.46%
NWN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. NWN — Ранг доходности на риск
SCL
NWN
Сравнение SCL c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.61 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 2.12 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.19 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.46 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.61 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.21 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SCL и NWN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и NWN
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности NWN в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 3.12% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.66% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SCL и NWN
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и NWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCL | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -46.27% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -9.85% | -22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.78% | -32.09% | -34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -46.27% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.08% | -9.78% | -50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -12.13% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 4.87% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и NWN
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCL | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 4.79% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | 12.86% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 19.10% | +20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 22.53% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 28.05% | +3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и NWN
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 51.52M при выручке в 553.89M, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 370.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в 10.50M при выручке в 553.89M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 84.94M при выручке в 370.88M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 553.89M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 370.88M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.