Сравнение SCL с NWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и Northwest Natural Holding Company (NWN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCL или NWN.
Доходность
Сравнение доходности SCL и NWN
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность -19.88%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции SCL превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 6.84% против 2.56% соответственно.
SCL
-19.88%
-1.89%
-14.34%
-5.09%
-4.05%
6.84%
NWN
11.07%
1.07%
9.41%
16.42%
-5.02%
2.56%
Фундаментальные показатели
| SCL | NWN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.73B | $1.61B |
| EPS | $2.00 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 38.54 | 19.27 |
| PEG коэффициент | 4.34 | 3.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.19B | $1.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $281.92M | $270.72M |
| EBITDA (12 мес.) | $182.48M | $299.72M |
Основные характеристики
| SCL | NWN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | -0.39 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 13.17% | 5.36% |
| Дневная вол-ть | 28.45% | 24.53% |
| Макс. просадка | -61.00% | -46.27% |
| Текущая просадка | -43.03% | -34.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCL и NWN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCL c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и NWN
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности NWN в 4.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 2.01% | 1.55% | 1.29% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% | 1.72% | 0.99% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.75% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% | 3.70% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCL и NWN
Максимальная просадка SCL за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и NWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и NWN
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности