Сравнение SCL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SCL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.10% против 13.07% соответственно.
SCL
-19.27%
-0.28%
-14.15%
-6.14%
-3.44%
7.10%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| SCL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 13.29% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 28.45% | 12.15% |
| Макс. просадка | -61.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -42.60% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCL и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и SPY
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 1.99% | 1.55% | 1.29% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% | 1.72% | 0.99% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SCL и SPY
Максимальная просадка SCL за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и SPY
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.