Сравнение SCL с MSEX
SCL (Stepan Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SCL returned -0.19%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: -0.19% против 4.97% соответственно.
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам SCL и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between SCL and MSEX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SCL:
-$0.62
MSEX:
$3.22
SCL:
0.50
MSEX:
3.61
SCL:
$2.34B
MSEX:
$199.11M
SCL:
$259.28M
MSEX:
$66.33M
SCL:
$96.49M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. MSEX — Ранг доходности на риск
SCL
MSEX
Сравнение SCL c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.17 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.30 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SCL и MSEX
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -60.51% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -21.04% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.78% | -44.52% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.22% | -60.51% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -60.51% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.63% | -52.07% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -12.86% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.37% | 12.07% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и MSEX
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.32% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 18.12% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 30.28% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 31.16% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 32.34% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и MSEX
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и MSEX
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and MSEX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.53%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs MSEX's -60.51%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор