Сравнение SCL с KMB
SCL (Stepan Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SCL returned 0.29%/yr vs 0.29%/yr for KMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -4.92%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SCL – 0.29% и акции KMB – 0.29%.
SCL
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- -17.26%
- 5 лет*
- -15.69%
- 10 лет*
- 0.29%
KMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам SCL и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 10.65% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -4.92% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between SCL and KMB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.18B
KMB:
$31.57B
SCL:
-$0.62
KMB:
$5.93
SCL:
0.50
KMB:
1.91
SCL:
0.99
KMB:
17.58
SCL:
$2.34B
KMB:
$16.54B
SCL:
$259.28M
KMB:
$5.93B
SCL:
$96.49M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. KMB — Ранг доходности на риск
SCL
KMB
Сравнение SCL c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.78 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.98 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.51 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -1.17 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SCL и KMB
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -36.97% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -29.79% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.77% | -34.06% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.91% | -34.06% | -31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -34.06% | -32.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.49% | -32.85% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -8.84% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.22% | 19.81% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и KMB
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.43% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 15.33% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 24.88% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 19.95% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 20.96% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и KMB
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности KMB в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.34% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
SCL Stepan Company | 3.04% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и KMB
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and KMB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (7.49%) compared to KMB (6.43%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs KMB's -36.97%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор