Сравнение SCL с KMB
SCL (Stepan Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SCL returned 1.04%/yr vs 1.48%/yr for KMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: 1.04% против 1.48% соответственно.
SCL
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- -13.73%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- 1.04%
KMB
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 9.13%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- -4.19%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам SCL и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 18.03% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 8.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between SCL and KMB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.26B
KMB:
$35.56B
SCL:
-$0.62
KMB:
$5.93
SCL:
0.54
KMB:
2.15
SCL:
1.06
KMB:
19.80
SCL:
$2.34B
KMB:
$16.54B
SCL:
$259.28M
KMB:
$5.93B
SCL:
$96.49M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. KMB — Ранг доходности на риск
SCL
KMB
Сравнение SCL c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCL | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.47 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.70 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCL и KMB
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -36.97% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -29.60% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.08% | -34.06% | -20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.48% | -34.06% | -30.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -34.06% | -32.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.72% | -23.33% | -32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -8.86% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 19.71% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и KMB
Текущая волатильность для Stepan Company (SCL) составляет 7.31%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что SCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 9.98% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 17.53% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.61% | 26.23% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 20.35% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.59% | 21.14% | +10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и KMB
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности KMB в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.76% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
SCL Stepan Company | 2.85% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и KMB
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and KMB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (9.98%) compared to SCL (7.31%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs KMB's -36.97%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор