Сравнение SCL с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Доходность
Сравнение доходности SCL и FRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCL и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 6.42% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 7.56% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.14B
FRT:
$9.12B
SCL:
$2.05
FRT:
$4.77
SCL:
24.41
FRT:
22.24
SCL:
0.49
FRT:
7.14
SCL:
0.92
FRT:
2.81
SCL:
$2.33B
FRT:
$1.28B
SCL:
$269.89M
FRT:
$860.70M
SCL:
$173.90M
FRT:
$970.04M
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции SCL превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 0.46% против -0.11% соответственно.
SCL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -19.59%
- 5 лет*
- -15.72%
- 10 лет*
- 0.46%
FRT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. FRT — Ранг доходности на риск
SCL
FRT
Сравнение SCL c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.66 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.09 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.94 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 3.71 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.66 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.20 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SCL и FRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и FRT
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FRT в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 3.12% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.23% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCL и FRT
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и FRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -57.42% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -15.66% | -17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.78% | -34.99% | -31.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -56.47% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.08% | -9.34% | -50.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -11.81% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 3.96% | +13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и FRT
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.47% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | 11.85% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 21.90% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 23.43% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 29.41% | +2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и FRT
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 51.52M при выручке в 553.89M, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 225.48M при выручке в 336.05M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в 10.50M при выручке в 553.89M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 180.65M при выручке в 336.05M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 553.89M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 129.74M при выручке в 336.05M, что соответствует чистой рентабельности 38.6%.