Сравнение SCL с FRT
SCL (Stepan Company) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SCL returned 0.08%/yr vs 1.32%/yr for FRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: 0.08% против 1.32% соответственно.
SCL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -15.71%
- 10 лет*
- 0.08%
FRT
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение доходности по годам SCL и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 10.52% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 22.51% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between SCL and FRT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between SCL and FRT shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.18B
FRT:
$10.47B
SCL:
-$0.62
FRT:
$5.87
SCL:
0.50
FRT:
7.95
SCL:
0.99
FRT:
3.32
SCL:
$2.34B
FRT:
$1.31B
SCL:
$259.28M
FRT:
$703.03M
SCL:
$96.49M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. FRT — Ранг доходности на риск
SCL
FRT
Сравнение SCL c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.73 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 11.54 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.92 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.21 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SCL и FRT
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -57.42% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -6.96% | -25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.77% | -27.38% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.91% | -34.99% | -30.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -56.47% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.54% | -0.21% | -58.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -11.78% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.27% | 2.85% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и FRT
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 4.20% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 11.77% | +19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 17.12% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 23.35% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 29.43% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и FRT
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FRT в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.72% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и FRT
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and FRT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.89%) compared to FRT (4.20%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор