Сравнение SCL с FMCB
SCL (Stepan Company) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SCL returned 0.58%/yr vs 10.11%/yr for FMCB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и FMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у FMCB с доходностью 19.88%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям FMCB по среднегодовой доходности: 0.58% против 10.11% соответственно.
SCL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 0.58%
FMCB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам SCL и FMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 16.81% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 19.88% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
Correlation
The correlation between SCL and FMCB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.04 |
The correlation between SCL and FMCB shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.25B
FMCB:
$899.84M
SCL:
-$0.62
FMCB:
$136.25
SCL:
0.53
FMCB:
2.97
SCL:
1.05
FMCB:
1.37
SCL:
$2.34B
FMCB:
$308.67M
SCL:
$259.28M
FMCB:
$243.83M
SCL:
$96.49M
FMCB:
$131.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. FMCB — Ранг доходности на риск
SCL
FMCB
Сравнение SCL c FMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCL | FMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 4.83 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 13.24 | -13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCL и FMCB
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и FMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -42.00% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -7.17% | -25.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -14.32% | -39.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.06% | -16.91% | -48.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -25.24% | -41.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.18% | -5.43% | -50.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -9.63% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 2.61% | +16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и FMCB
Текущая волатильность для Stepan Company (SCL) составляет 6.94%, в то время как у Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 10.54% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 14.91% | +15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.52% | 18.87% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 20.83% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 20.73% | +10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и FMCB
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FMCB в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.55% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
SCL Stepan Company | 2.88% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и FMCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и FMCB
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and FMCB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCB has higher volatility (10.54%) compared to SCL (6.94%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs FMCB's -42.00%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и FMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор