PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCL с CWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCL с CWT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCL (Stepan Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SCL returned -0.19%/yr vs 5.60%/yr for CWT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCL и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stepan Company (SCL) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: -0.19% против 5.60% соответственно.

SCL

1 день
0.29%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.27%
6 месяцев
17.06%
1 год
-3.04%
3 года*
-17.43%
5 лет*
-15.44%
10 лет*
-0.19%

CWT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.63%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.10%
1 год
1.75%
3 года*
-4.79%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCL и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCL
Stepan Company		10.27%-24.60%-30.29%-9.74%-12.91%5.24%17.75%39.96%-5.21%-2.06%
CWT
California Water Service Group		5.76%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Correlation

The correlation between SCL and CWT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.29

The correlation between SCL and CWT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCL:

$1.18B

CWT:

$2.70B

EPS

SCL:

-$0.62

CWT:

$1.99

Коэффициент P/S

SCL:

0.50

CWT:

2.66

Коэффициент P/B

SCL:

0.99

CWT:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

SCL:

$2.34B

CWT:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCL:

$259.28M

CWT:

$366.63M

EBITDA (12 мес.)

SCL:

$96.49M

CWT:

$329.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stepan Company

California Water Service Group

Часто сравнивают с SCL:
SCL с SPYSCL с NWNSCL с SCHDSCL с MOSCL с VOOSCL с HTOSCL с VTI
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLI

Доходность на риск

SCL vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCL
Ранг доходности на риск SCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCL c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLCWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.07

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.26

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.12

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

0.23

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCL vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CWT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCL и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLCWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SCL и CWT

Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и CWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCLCWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-38.21%

-28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-14.59%

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.78%

-24.13%

-30.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.22%

-38.21%

-27.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-38.21%

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.63%

-30.55%

-28.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-11.70%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.37%

7.70%

+11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SCL и CWT

Текущая волатильность для Stepan Company (SCL) составляет 6.53%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCLCWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.12%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

19.03%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.41%

24.16%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

24.29%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

27.73%

+3.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCL и CWT

Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности CWT в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.81%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
SCL
Stepan Company		3.05%3.27%2.33%1.55%1.63%1.01%0.95%1.00%1.25%1.06%0.95%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCL и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
604.51M
214.57M
(SCL) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCL и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stepan Company и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
10.7%
0
Активы портфеля
SCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

SCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

SCL and CWT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (7.12%) compared to SCL (6.53%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs CWT's -38.21%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCL и CWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор