Сравнение SCL с CBSH
SCL (Stepan Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SCL returned -0.19%/yr vs 8.13%/yr for CBSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: -0.19% против 8.13% соответственно.
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам SCL и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between SCL and CBSH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between SCL and CBSH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.18B
CBSH:
$7.79B
SCL:
-$0.62
CBSH:
$4.20
SCL:
0.50
CBSH:
3.49
SCL:
0.99
CBSH:
1.81
SCL:
$2.34B
CBSH:
$2.10B
SCL:
$259.28M
CBSH:
$1.31B
SCL:
$96.49M
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. CBSH — Ранг доходности на риск
SCL
CBSH
Сравнение SCL c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.42 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.68 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.47 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.02 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SCL и CBSH
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -44.70% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -23.44% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.78% | -27.63% | -27.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.22% | -38.02% | -27.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -38.23% | -28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.63% | -18.18% | -40.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -9.23% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.37% | 14.49% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и CBSH
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.34% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 13.57% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 21.05% | +15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 24.32% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 26.48% | +5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и CBSH
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности CBSH в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и CBSH
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and CBSH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.53%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs CBSH's -44.70%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор