Сравнение SCL с AWR
SCL (Stepan Company) and AWR (American States Water Company) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SCL returned -0.19%/yr vs 8.51%/yr for AWR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: -0.19% против 8.51% соответственно.
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам SCL и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between SCL and AWR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between SCL and AWR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.18B
AWR:
$3.01B
SCL:
-$0.62
AWR:
$3.44
SCL:
0.50
AWR:
4.39
SCL:
0.99
AWR:
2.83
SCL:
$2.34B
AWR:
$679.25M
SCL:
$259.28M
AWR:
$303.17M
SCL:
$96.49M
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. AWR — Ранг доходности на риск
SCL
AWR
Сравнение SCL c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.26 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.47 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.05 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SCL и AWR
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -37.39% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -11.55% | -21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.78% | -25.36% | -29.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.22% | -32.85% | -32.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -32.85% | -33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.63% | -17.98% | -40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -10.81% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.37% | 6.41% | +12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и AWR
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.82% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 15.05% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 20.12% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 22.65% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 26.16% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и AWR
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности AWR в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и AWR
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and AWR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.53%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs AWR's -37.39%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор