PortfoliosLab logo
Сравнение SCIEX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCIEX и FMIJX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.68%
146.57%
SCIEX
FMIJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.75

FMIJX:

-0.01

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.13

FMIJX:

0.10

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.15

FMIJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

0.91

FMIJX:

-0.01

Коэф-т Мартина

SCIEX:

3.25

FMIJX:

-0.04

Индекс Язвы

SCIEX:

3.81%

FMIJX:

3.80%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.56%

FMIJX:

15.66%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

FMIJX:

-37.45%

Текущая просадка

SCIEX:

-2.62%

FMIJX:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 6.18% против 4.01% соответственно.


SCIEX

С начала года

7.37%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

3.97%

1 год

11.59%

5 лет

12.22%

10 лет

6.18%

FMIJX

С начала года

-2.84%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-0.56%

5 лет

9.16%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCIEX и FMIJX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMIJX в 0.94%.


График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%
График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и FMIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCIEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCIEX: 0.75
FMIJX: -0.01
Коэффициент Сортино SCIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCIEX: 1.13
FMIJX: 0.10
Коэффициент Омега SCIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCIEX: 1.15
FMIJX: 1.01
Коэффициент Кальмара SCIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 0.91
FMIJX: -0.01
Коэффициент Мартина SCIEX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCIEX: 3.25
FMIJX: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.01
SCIEX
FMIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и FMIJX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
1.31%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и FMIJX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.62%
-7.02%
SCIEX
FMIJX

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и FMIJX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) составляет 10.65%, в то время как у FMI International Fund (FMIJX) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
11.55%
SCIEX
FMIJX