PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCIEX с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCIEX с IEFA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCIEX или IEFA.

Корреляция

Корреляция между SCIEX и IEFA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.76

IEFA:

0.65

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.19

IEFA:

1.04

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.16

IEFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

0.96

IEFA:

0.83

Коэф-т Мартина

SCIEX:

3.43

IEFA:

2.43

Индекс Язвы

SCIEX:

3.81%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.61%

IEFA:

17.57%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

SCIEX:

0.00%

IEFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 6.48% против 5.59% соответственно.

SCIEX

С начала года

12.48%

1 месяц

9.86%

6 месяцев

11.45%

1 год

12.58%

5 лет

13.26%

10 лет

6.48%

IEFA

С начала года

14.37%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

12.64%

1 год

11.27%

5 лет

12.54%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCIEX и IEFA

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и IEFA

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IEFA в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		1.25%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.04%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и IEFA

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и IEFA

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...