PortfoliosLab logo
Сравнение SCIEX с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCIEX и IEFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.03%
128.15%
SCIEX
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.75

IEFA:

0.66

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.13

IEFA:

1.05

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.15

IEFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

0.91

IEFA:

0.84

Коэф-т Мартина

SCIEX:

3.25

IEFA:

2.47

Индекс Язвы

SCIEX:

3.81%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.56%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

SCIEX:

-2.62%

IEFA:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 6.06% против 5.40% соответственно.


SCIEX

С начала года

7.37%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.97%

1 год

12.64%

5 лет

12.59%

10 лет

6.06%

IEFA

С начала года

11.10%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

6.59%

1 год

12.41%

5 лет

11.88%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCIEX и IEFA

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.


График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCIEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCIEX: 0.75
IEFA: 0.66
Коэффициент Сортино SCIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCIEX: 1.13
IEFA: 1.05
Коэффициент Омега SCIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCIEX: 1.15
IEFA: 1.14
Коэффициент Кальмара SCIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 0.91
IEFA: 0.84
Коэффициент Мартина SCIEX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCIEX: 3.25
IEFA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.66
SCIEX
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и IEFA

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IEFA в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
1.31%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.12%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и IEFA

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.62%
-0.72%
SCIEX
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и IEFA

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) составляет 10.65%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
11.85%
SCIEX
IEFA