Сравнение SCIEX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCIEX или IEFA.
Основные характеристики
| SCIEX | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.45% | 4.17% |
| Дох-ть за 1 год | 15.26% | 12.08% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | 0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.15% | 5.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.64% | 5.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 8.13 | 5.92 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 12.73% | 13.12% |
| Макс. просадка | -76.48% | -34.78% |
| Текущая просадка | -6.92% | -8.55% |
Корреляция
Корреляция между SCIEX и IEFA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCIEX и IEFA
С начала года, SCIEX показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 5.64% против 5.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCIEX и IEFA
SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCIEX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIEX и IEFA
Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IEFA в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIEX Hartford Schroders International Stock Fund Class I | 1.18% | 1.27% | 1.37% | 1.17% | 0.32% | 1.23% | 1.61% | 1.19% | 1.77% | 1.24% | 2.68% | 1.19% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.16% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCIEX и IEFA
Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCIEX и IEFA
Текущая волатильность для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) составляет 3.27%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.