Сравнение SCIEX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SCIEX и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCIEX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIEX Hartford Schroders International Stock Fund Class I | -3.42% | 25.98% | 5.89% | 17.02% | -18.76% | 11.38% | 24.91% | 25.18% | -12.38% | 29.69% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SCIEX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 9.50% против 9.02% соответственно.
SCIEX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.50%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCIEX и IEFA
SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
SCIEX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
SCIEX
IEFA
Сравнение SCIEX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCIEX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.46 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.07 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.27 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 8.75 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCIEX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.46 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SCIEX и IEFA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIEX и IEFA
Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIEX Hartford Schroders International Stock Fund Class I | 2.84% | 2.74% | 0.00% | 1.27% | 1.37% | 1.95% | 0.32% | 1.22% | 8.64% | 1.18% | 1.77% | 1.24% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCIEX и IEFA
Максимальная просадка SCIEX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCIEX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.26% | -34.78% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.50% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.07% | -30.41% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -34.78% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -6.75% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -6.74% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.98% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCIEX и IEFA
Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCIEX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.51% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.14% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.67% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.36% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.24% | -0.21% |