PortfoliosLab logo
Сравнение SCIEX с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCIEX и DFIV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.48%
39.72%
SCIEX
DFIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.93

DFIV:

0.96

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.38

DFIV:

1.39

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.18

DFIV:

1.19

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

1.14

DFIV:

1.13

Коэф-т Мартина

SCIEX:

4.07

DFIV:

4.40

Индекс Язвы

SCIEX:

3.81%

DFIV:

3.79%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.65%

DFIV:

17.47%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

SCIEX:

0.00%

DFIV:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 14.78%.


SCIEX

С начала года

10.38%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

7.53%

1 год

13.20%

5 лет

12.97%

10 лет

6.58%

DFIV

С начала года

14.78%

1 месяц

13.70%

6 месяцев

12.01%

1 год

14.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCIEX и DFIV

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCIEX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCIEX: 0.93
DFIV: 0.96
Коэффициент Сортино SCIEX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCIEX: 1.38
DFIV: 1.39
Коэффициент Омега SCIEX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCIEX: 1.18
DFIV: 1.19
Коэффициент Кальмара SCIEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 1.14
DFIV: 1.13
Коэффициент Мартина SCIEX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SCIEX: 4.07
DFIV: 4.40

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.93
0.96
SCIEX
DFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и DFIV

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DFIV в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
1.27%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.53%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и DFIV

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-0.19%
SCIEX
DFIV

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и DFIV

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) составляет 10.76%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.76%
12.01%
SCIEX
DFIV