PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCIEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCIEX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCIEX или SPY.

Корреляция

Корреляция между SCIEX и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.91%
2,135.86%
SCIEX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.81

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.22

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

0.99

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SCIEX:

3.55

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SCIEX:

3.80%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.55%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SCIEX:

-3.03%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции SCIEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.00% против 11.95% соответственно.

SCIEX

С начала года

6.92%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.31%

1 год

12.03%

5 лет

12.51%

10 лет

6.00%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCIEX и SPY

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCIEX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCIEX: 0.81
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SCIEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCIEX: 1.22
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SCIEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCIEX: 1.16
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SCIEX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 0.99
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SCIEX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCIEX: 3.55
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.54
SCIEX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и SPY

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		1.32%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и SPY

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.03%
-10.54%
SCIEX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и SPY

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) составляет 10.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.70%
15.13%
SCIEX
SPY