PortfoliosLab logo
Сравнение SCIEX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCIEX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.30%
160.61%
SCIEX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.75

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.13

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.15

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

0.91

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

SCIEX:

3.25

FSPSX:

2.50

Индекс Язвы

SCIEX:

3.81%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.56%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

SCIEX:

-2.62%

FSPSX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 6.18% против 5.45% соответственно.


SCIEX

С начала года

7.37%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

3.97%

1 год

11.59%

5 лет

12.22%

10 лет

6.18%

FSPSX

С начала года

11.21%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

6.68%

1 год

11.74%

5 лет

11.86%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCIEX и FSPSX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCIEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCIEX: 0.75
FSPSX: 0.70
Коэффициент Сортино SCIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCIEX: 1.13
FSPSX: 1.06
Коэффициент Омега SCIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCIEX: 1.15
FSPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара SCIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 0.91
FSPSX: 0.86
Коэффициент Мартина SCIEX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCIEX: 3.25
FSPSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.70
SCIEX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и FSPSX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
1.31%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и FSPSX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.62%
-0.83%
SCIEX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и FSPSX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 10.65% и 10.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
10.91%
SCIEX
FSPSX