PortfoliosLab logo
Сравнение SCIEX с DFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCIEX и DFAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.47%
9.59%
SCIEX
DFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.75

DFAX:

0.60

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.13

DFAX:

0.95

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.15

DFAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

0.91

DFAX:

0.73

Коэф-т Мартина

SCIEX:

3.25

DFAX:

2.36

Индекс Язвы

SCIEX:

3.81%

DFAX:

4.27%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.56%

DFAX:

16.71%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

DFAX:

-28.15%

Текущая просадка

SCIEX:

-2.62%

DFAX:

-1.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCIEX показывает доходность 7.37%, а DFAX немного выше – 7.72%.


SCIEX

С начала года

7.37%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

3.97%

1 год

11.59%

5 лет

12.22%

10 лет

6.18%

DFAX

С начала года

7.72%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

4.02%

1 год

9.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCIEX и DFAX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.


График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%
График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и DFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCIEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCIEX: 0.75
DFAX: 0.60
Коэффициент Сортино SCIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCIEX: 1.13
DFAX: 0.95
Коэффициент Омега SCIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCIEX: 1.15
DFAX: 1.13
Коэффициент Кальмара SCIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 0.91
DFAX: 0.73
Коэффициент Мартина SCIEX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCIEX: 3.25
DFAX: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.60
SCIEX
DFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и DFAX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DFAX в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
1.31%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.92%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и DFAX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и DFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.62%
-1.59%
SCIEX
DFAX

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и DFAX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеют волатильность 10.65% и 11.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
11.11%
SCIEX
DFAX