PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCIEX с DFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCIEX с DFAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCIEX или DFAX.

Корреляция

Корреляция между SCIEX и DFAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.82

DFAX:

0.63

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.24

DFAX:

1.03

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.16

DFAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

1.01

DFAX:

0.79

Коэф-т Мартина

SCIEX:

3.61

DFAX:

2.58

Индекс Язвы

SCIEX:

3.81%

DFAX:

4.26%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.60%

DFAX:

16.64%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

DFAX:

-28.15%

Текущая просадка

SCIEX:

0.00%

DFAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 13.16%.

SCIEX

С начала года

14.18%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

14.67%

1 год

13.45%

5 лет

13.52%

10 лет

6.69%

DFAX

С начала года

13.16%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

12.57%

1 год

10.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCIEX и DFAX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и DFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа DFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и DFAX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DFAX в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		1.23%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.78%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и DFAX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и DFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и DFAX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеют волатильность 2.99% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...