PortfoliosLab logo
Сравнение SCIEX с VTPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCIEX и VTPSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.32%
111.81%
SCIEX
VTPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.75

VTPSX:

0.69

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.13

VTPSX:

1.05

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.15

VTPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

0.91

VTPSX:

0.82

Коэф-т Мартина

SCIEX:

3.25

VTPSX:

2.55

Индекс Язвы

SCIEX:

3.81%

VTPSX:

4.22%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.56%

VTPSX:

15.63%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

VTPSX:

-35.77%

Текущая просадка

SCIEX:

-2.62%

VTPSX:

-1.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCIEX показывает доходность 7.37%, а VTPSX немного выше – 7.63%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции VTPSX по среднегодовой доходности: 6.18% против 4.85% соответственно.


SCIEX

С начала года

7.37%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

3.97%

1 год

11.59%

5 лет

12.22%

10 лет

6.18%

VTPSX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.32%

5 лет

10.62%

10 лет

4.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCIEX и VTPSX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%.


График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTPSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и VTPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCIEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCIEX: 0.75
VTPSX: 0.69
Коэффициент Сортино SCIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 1.13
VTPSX: 1.05
Коэффициент Омега SCIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCIEX: 1.15
VTPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара SCIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 0.91
VTPSX: 0.82
Коэффициент Мартина SCIEX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCIEX: 3.25
VTPSX: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTPSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.69
SCIEX
VTPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и VTPSX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VTPSX в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
1.31%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.09%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и VTPSX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.62%
-1.45%
SCIEX
VTPSX

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и VTPSX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
9.85%
SCIEX
VTPSX