PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с SCHJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHJ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHZ returned 0.09%/yr vs 2.34%/yr for SCHJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SCHJ.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 0.72%.

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%

SCHJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.47%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%0.03%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.72%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%

Correlation

The correlation between SCHZ and SCHJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.79

The correlation between SCHZ and SCHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SLQDSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с SHVSCHJ с GVI

Доходность на риск

SCHZ vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZSCHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.41

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.75

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.05

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

12.09

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHJ равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.41

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.80

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SCHJ

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-13.62%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-1.47%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-1.47%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-9.43%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.29%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.88%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.37%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SCHJ

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.57%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.36%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

1.88%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

2.94%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

4.13%

+1.28%

Сравнение комиссий SCHZ и SCHJ

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SCHJ

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SCHJ в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SCHZ and SCHJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHZ has higher volatility (1.24%) compared to SCHJ (0.57%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs SCHJ's -13.62%.

On 5-year performance, SCHJ leads with 2.34% vs 0.09% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHJ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHJ has performed better with a 2.34% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHJ.

SCHJ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.11% for SCHZ.

SCHZ is categorized as Total Bond Market, while SCHJ is Corporate Bonds. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHJ tracks Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.05% for SCHJ.

SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и SCHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор