Сравнение SCHZ с SCHJ
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHJ is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHZ returned -0.22%/yr vs 2.41%/yr for SCHJ. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и SCHJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 1.10%.
SCHZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 2.05%
SCHJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $7.90M | $6.59M | |
| $41.52M | $39.60M | $43.48M |
Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | -0.31% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 1.10% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Correlation
The correlation between SCHZ and SCHJ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between SCHZ and SCHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHZ vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
SCHZ
SCHJ
Сравнение SCHZ c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHZ | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.31 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 8.70 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и SCHJ
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHZ | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -13.62% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -1.47% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -1.47% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -9.35% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -1.84% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.39% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и SCHJ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHZ | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.53% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 1.55% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 1.87% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 2.96% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.09% | +1.33% |
Сравнение комиссий SCHZ и SCHJ
И SCHZ, и SCHJ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и SCHJ
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SCHJ в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.19% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
SCHZ and SCHJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHZ has higher volatility (1.00%) compared to SCHJ (0.53%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs SCHJ's -13.62%.
On 5-year performance, SCHJ leads with 2.41% vs -0.22% for SCHZ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHJ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHJ has performed better with a 2.41% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHZ and SCHJ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHJ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.19% for SCHZ.
SCHZ is categorized as Total Bond Market, while SCHJ is Short-Term Bond. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHJ tracks Bloomberg US 1-5 Year Corporate Bond Index.
SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHZ и SCHJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор