PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHZ с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHZ и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.13%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.62% против 16.95% соответственно.

SCHZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.62%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SCHZ и SCHG

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SCHZ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.76

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.09

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

3.71

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.76

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Корреляция

Корреляция между SCHZ и SCHG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SCHG

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.10%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SCHG

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHZSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-34.59%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-16.41%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-34.59%

+16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-34.59%

+15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-12.51%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.22%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

4.84%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHZSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

6.77%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

12.54%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

22.45%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

22.31%

-16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

21.51%

-16.11%