PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHZ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.38%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.38% против 18.53% соответственно.

SCHZ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
0.01%
С начала года
0.11%
1 год
2.36%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.38%
Всё время*
2.05%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

SCHZ

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
$41.52M$39.60M$43.48M

Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.11%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SCHZ and SCHG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.18

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.18

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г.

-0.02

The correlation between SCHZ and SCHG shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHPSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SCHZ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHZ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHZSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.16

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.64

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

3.71

-1.54

SCHZ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SCHG

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-34.59%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-16.41%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-23.39%

+18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-34.59%

+16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-34.59%

+15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.20%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-5.19%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

5.18%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

4.92%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

12.98%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

16.62%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

22.46%

-16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

21.61%

-16.19%

Сравнение комиссий SCHZ и SCHG

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SCHG

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.19%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SCHZ and SCHG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.92%) compared to SCHZ (1.00%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 1.38% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHG.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHZ is categorized as Total Bond Market, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор