Сравнение SCHZ с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SCHZ и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 1.62% против 9.59% соответственно.
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и SCHF
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHZ vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SCHZ
SCHF
Сравнение SCHZ c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHZ | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.76 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.40 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.75 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 10.59 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHZ | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.76 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.56 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и SCHF составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и SCHF
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и SCHF
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHZ | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -34.87% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -11.48% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -29.14% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -34.87% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -7.16% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.44% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.98% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и SCHF
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.66%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHZ | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 7.94% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 11.79% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 17.75% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 16.14% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 17.09% | -11.69% |