Сравнение SCHZ с SCHE
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.50%/yr vs 9.02%/yr for SCHE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и SCHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 1.50% против 9.02% соответственно.
SCHZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.50%
SCHE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 10.50% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Correlation
The correlation between SCHZ and SCHE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between SCHZ and SCHE shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHZ vs. SCHE — Ранг доходности на риск
SCHZ
SCHE
Сравнение SCHZ c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHZ | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.18 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.70 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и SCHE
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHZ | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -36.20% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -11.29% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -17.08% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -33.31% | +15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -36.20% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.66% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -12.58% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.20% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и SCHE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.34%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHZ | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 6.91% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 14.48% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 16.97% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 17.79% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 19.49% | -14.07% |
Сравнение комиссий SCHZ и SCHE
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и SCHE
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SCHE в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.61% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.11% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
SCHZ and SCHE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHE has higher volatility (6.91%) compared to SCHZ (1.34%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs SCHE's -36.20%.
On 10-year performance, SCHE leads with 9.02% vs 1.50% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 9.02% return vs 1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.
SCHZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.61% for SCHE.
SCHZ is categorized as Total Bond Market, while SCHE is Emerging Markets Equities. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.11% for SCHE.
SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHZ и SCHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор