Сравнение SCHZ с PRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).
SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и PRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHZ и PRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.24% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PRRIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.74% соответственно.
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
PRRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и PRRIX
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.
Доходность на риск
SCHZ vs. PRRIX — Ранг доходности на риск
SCHZ
PRRIX
Сравнение SCHZ c PRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHZ | PRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.66 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.93 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.26 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 4.27 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHZ | PRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и PRRIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и PRRIX
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности PRRIX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.31% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и PRRIX
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке PRRIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и PRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHZ | PRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -19.25% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -3.75% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -15.76% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -15.76% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.81% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.19% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.11% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и PRRIX
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеют волатильность 1.66% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHZ | PRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.63% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.60% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.76% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.25% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 5.63% | -0.23% |