PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с GBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с GBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while GBF is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.54%/yr vs 1.51%/yr for GBF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for GBF.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и GBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHZ имеют среднегодовую доходность 1.54%, а акции GBF немного отстают с 1.51%.

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%

GBF

1 день
0.13%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.02%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и GBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.35%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%

Correlation

The correlation between SCHZ and GBF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.87

The correlation between SCHZ and GBF shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с AGZGBF с CMBSGBF с NUBDGBF с VOOGBF с AGGGBF с SHV

Доходность на риск

SCHZ vs. GBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c GBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZGBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.09

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.62

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.48

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

4.37

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. GBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBF равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и GBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZGBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и GBF

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и GBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZGBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-19.67%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.73%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-5.78%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-18.45%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-19.67%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.71%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.67%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.92%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и GBF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеют волатильность 1.24% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZGBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.21%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.64%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.75%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

5.93%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

5.28%

+0.13%

Сравнение комиссий SCHZ и GBF

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и GBF

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GBF в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.78%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHZ and GBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHZ has higher volatility (1.24%) compared to GBF (1.21%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs GBF's -19.67%.

On 10-year performance, SCHZ leads with 1.54% vs 1.51% for GBF. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHZ has performed better with a 1.54% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for GBF.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.78% for GBF.

SCHZ is categorized as Total Bond Market, while GBF is Intermediate Core Bond. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while GBF tracks Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.20% for GBF.

SCHZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и GBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор