Сравнение SCHZ с GBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF).
SCHZ и GBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и GBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHZ и GBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | -0.52% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHZ имеют среднегодовую доходность 1.62%, а акции GBF немного отстают с 1.58%.
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и GBF
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHZ vs. GBF — Ранг доходности на риск
SCHZ
GBF
Сравнение SCHZ c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHZ | GBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.53 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 4.29 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHZ | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и GBF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и GBF
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GBF в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и GBF
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и GBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHZ | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -19.67% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.50% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -18.45% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -19.67% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -4.96% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.66% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.89% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и GBF
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеют волатильность 1.66% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHZ | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.64% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.53% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.23% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.92% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 5.27% | +0.13% |