Сравнение SCHZ с BAGSX
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.38%/yr vs 1.54%/yr for BAGSX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.55%/yr for BAGSX.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BAGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BAGSX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.54% соответственно.
SCHZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 2.05%
BAGSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.54%
- Всё время*
- 3.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $41.52M | $39.60M | $43.48M |
Сравнение доходности по годам SCHZ и BAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.14% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
Correlation
The correlation between SCHZ and BAGSX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between SCHZ and BAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHZ vs. BAGSX — Ранг доходности на риск
SCHZ
BAGSX
Сравнение SCHZ c BAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHZ | BAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 1.89 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BAGSX
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BAGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHZ | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -18.97% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.84% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -5.11% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -18.73% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -18.97% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.97% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -2.52% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.18% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BAGSX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.00%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHZ | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.07% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.93% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.65% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.94% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.90% | +0.52% |
Сравнение комиссий SCHZ и BAGSX
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BAGSX
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BAGSX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.85% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.19% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SCHZ and BAGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGSX has higher volatility (1.07%) compared to SCHZ (1.00%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs BAGSX's -18.97%.
SCHZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHZ и BAGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор