PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHZ с BAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHZ и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.13%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BAGSX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.83% соответственно.

SCHZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.62%

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND

Сравнение комиссий SCHZ и BAGSX

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SCHZ vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZBAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.99

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.67

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

4.78

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.99

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.48

Корреляция

Корреляция между SCHZ и BAGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BAGSX

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BAGSX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.10%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BAGSX

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHZBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-18.97%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.64%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-18.84%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-18.97%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.95%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.53%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.92%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BAGSX

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеют волатильность 1.66% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHZBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.61%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.56%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.26%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

5.91%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

4.89%

+0.51%