PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с BAGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.52%/yr vs 1.74%/yr for BAGSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.55%/yr for BAGSX.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SCHZ на уровне 0.30% и BAGSX на уровне 0.30%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BAGSX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.74% соответственно.

SCHZ

1 день
-0.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.16%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.52%

BAGSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.28%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.30%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.30%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Correlation

The correlation between SCHZ and BAGSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.89

The correlation between SCHZ and BAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND

Доходность на риск

SCHZ vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZBAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.41

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.09

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.87

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

5.53

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGSX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BAGSX

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-18.97%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.84%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-6.17%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-18.84%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-18.97%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.54%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.52%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BAGSX

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.78%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

5.93%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

4.89%

+0.52%

Сравнение комиссий SCHZ и BAGSX

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BAGSX

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BAGSX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.80%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.12%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCHZ and BAGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAGSX has higher volatility (1.29%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs BAGSX's -18.97%.

BAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и BAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор