Сравнение BAGSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGSX или BND.
Основные характеристики
| BAGSX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.64% | 1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 8.17% | 7.43% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | -2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 5.83% |
| Макс. просадка | -19.80% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.28% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BND
С начала года, BAGSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAGSX имеют среднегодовую доходность 1.45%, а акции BND немного отстают с 1.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и BND
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BND
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.51% | 3.10% | 2.33% | 1.58% | 1.94% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 2.14% | 2.17% | 2.53% | 2.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BND
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -19.80%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BND
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.41% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.