Сравнение BAGSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BAGSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.68% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и BND
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BAGSX vs. BND — Ранг доходности на риск
BAGSX
BND
Сравнение BAGSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BND
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BND
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -18.58% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.44% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -17.91% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -18.58% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.54% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.07% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BND
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.61% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.63% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.52% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.30% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.00% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.52% | -0.63% |