Сравнение SCHY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
SCHY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 6.93% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и XOMO
SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
SCHY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
SCHY
XOMO
Сравнение SCHY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.02 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.40 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.47 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 3.35 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.02 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCHY и XOMO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и XOMO
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и XOMO
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -18.90% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -15.24% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.12% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -7.05% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 6.69% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и XOMO
Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 5.39%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.57% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 13.81% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 22.02% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 18.46% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 18.46% | -5.22% |