Сравнение SCHY с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
SCHY и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHY или WDIV.
Основные характеристики
| SCHY | WDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.19% | -2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 2.49% | 3.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 12.89% |
| Макс. просадка | -24.04% | -42.35% |
| Current Drawdown | -3.54% | -5.84% |
Корреляция
Корреляция между SCHY и WDIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и WDIV
С начала года, SCHY показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью -2.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и WDIV
SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHY c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и WDIV
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности WDIV в 4.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.81% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.87% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и WDIV
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и WDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и WDIV
Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.05%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.