PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 7.76%/yr vs 1.97%/yr for VNQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.04%.

SCHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.47%
6 месяцев
10.12%
1 год
21.14%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и VNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.47%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%21.27%

Correlation

The correlation between SCHY and VNQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between SCHY and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и VNQ

Секторы
SCHY
VNQ

Финансовые услуги

15.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

14.8%

-

Промышленность

13.8%
0.0%

Энергетика

10.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

5.7%
1.1%

Здравоохранение

4.0%

-

Технологии

3.8%
0.3%

Недвижимость

0.9%
97.3%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
VNQ
0.1%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
VNQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
VNQ

-

Промышленность

SCHY
13.8%
VNQ
0.0%

Энергетика

SCHY
10.3%
VNQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
VNQ

-

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
VNQ

-

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
VNQ
1.1%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
VNQ

-

Технологии

SCHY
3.8%
VNQ
0.3%

Недвижимость

SCHY
0.9%
VNQ
97.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

SCHY vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.79

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.15

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.26

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

3.96

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.79

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.27

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VNQ

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-73.07%

+49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.34%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-17.46%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-34.48%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.67%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-13.62%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.65%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VNQ

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.13%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.53%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

13.38%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

18.82%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

20.71%

-7.48%

Сравнение комиссий SCHY и VNQ

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VNQ

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and VNQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to SCHY (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs VNQ's -73.07%.

On 5-year performance, SCHY leads with 7.76% vs 1.97% for VNQ. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 7.76% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.45% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while VNQ is REIT. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.13% for VNQ.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор