PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с VDC

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.21%/yr vs 6.96%/yr for VDC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.86%.

SCHY

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.70%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
22.42%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.42%
1 год
5.06%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и VDC

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.54%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.86%2.17%13.30%2.38%-1.79%13.21%

Correlation

The correlation between SCHY and VDC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.51

The correlation between SCHY and VDC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHY и VDC

Секторы
SCHY
VDC

Финансовые услуги

15.9%

-

Коммуникационные услуги

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

14.4%
97.3%

Промышленность

13.0%
0.3%

Энергетика

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
1.7%

Здравоохранение

7.4%
0.0%

Коммунальные услуги

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%
0.4%

Технологии

3.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

SCHY
15.9%
VDC

-

Коммуникационные услуги

SCHY
15.0%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.4%
VDC
97.3%

Промышленность

SCHY
13.0%
VDC
0.3%

Энергетика

SCHY
9.6%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.8%
VDC
1.7%

Здравоохранение

SCHY
7.4%
VDC
0.0%

Коммунальные услуги

SCHY
6.8%
VDC

-

Сырьевые материалы

SCHY
5.8%
VDC
0.4%

Технологии

SCHY
3.6%
VDC

-

Недвижимость

SCHY
0.8%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

SCHY vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.40

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.67

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.55

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

1.09

+6.43

SCHY vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VDC

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-34.24%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.28%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-11.78%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-16.55%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-7.56%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.73%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.65%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VDC

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.82%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.20%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.69%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.18%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

14.68%

-1.45%

Сравнение комиссий SCHY и VDC

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VDC

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VDC в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and VDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.82%) compared to SCHY (3.27%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs VDC's -34.24%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.21% vs 6.96% for VDC. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.21% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

SCHY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.15% for VDC.

SCHY is categorized as Dividend, while VDC is Consumer Staples Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.09% for VDC.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор