PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с VBR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.24%/yr vs 8.62%/yr for VBR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.49%.

SCHY

1 день
-0.52%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.12%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и VBR

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		9.87%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%4.41%

Correlation

The correlation between SCHY and VBR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.65

The correlation between SCHY and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и VBR

Секторы
SCHY
VBR

Финансовые услуги

15.9%
17.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

14.4%
4.0%

Промышленность

13.0%
18.1%

Энергетика

9.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.4%

Здравоохранение

7.4%
7.9%

Коммунальные услуги

6.8%
4.8%

Сырьевые материалы

5.8%
6.3%

Технологии

3.6%
10.6%

Недвижимость

0.8%
10.1%

Финансовые услуги

SCHY
15.9%
VBR
17.6%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.0%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.4%
VBR
4.0%

Промышленность

SCHY
13.0%
VBR
18.1%

Энергетика

SCHY
9.6%
VBR
5.2%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.8%
VBR
12.4%

Здравоохранение

SCHY
7.4%
VBR
7.9%

Коммунальные услуги

SCHY
6.8%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

SCHY
5.8%
VBR
6.3%

Технологии

SCHY
3.6%
VBR
10.6%

Недвижимость

SCHY
0.8%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SCHY vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.96

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.86

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.38

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

11.97

-4.08

SCHY vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VBR

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-61.98%

+37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.85%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-24.19%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-24.19%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-0.09%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.26%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.50%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VBR

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.43%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.61%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

15.31%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

19.79%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

21.75%

-8.52%

Сравнение комиссий SCHY и VBR

SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VBR

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VBR в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.38%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and VBR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to SCHY (3.42%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, VBR leads with 8.62% vs 8.24% for SCHY. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 8.62% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.72% for VBR.

SCHY is categorized as Dividend, while VBR is Small Cap Value Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор