PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SCHY returned 8.28%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.

SCHY

1 день
0.24%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
23.76%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и V

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		10.44%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-6.75%

Correlation

The correlation between SCHY and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.42

The correlation between SCHY and V shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

SCHY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.56

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.68

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.73

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

-1.57

+9.20

SCHY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и V

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-51.90%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-17.18%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-20.38%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-28.60%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-12.96%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.26%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

10.73%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и V

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.37%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.57%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

17.57%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

22.35%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

22.82%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

24.45%

-11.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и V

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.36%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to SCHY (3.37%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs V's -51.90%.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор