PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHY с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHY и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHY и SCHO


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
7.07%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.


SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Dividend Equity ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий SCHY и SCHO

SCHY берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHY vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHYSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.44

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.92

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

4.42

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

17.32

-5.27

SCHY vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHYSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.33

Корреляция

Корреляция между SCHY и SCHO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и SCHO

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и SCHO

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHYSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-5.69%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-0.86%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-0.43%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-0.61%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.22%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и SCHO

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHYSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

0.52%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

0.87%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

1.52%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

1.97%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

1.55%

+11.69%