PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHY с MRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

SCHY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHY и MRNY

2026 (YTD)202520242023
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.07%33.98%-1.79%13.15%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-59.32%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий SCHY и MRNY

SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SCHY vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.11

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.78

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

1.61

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

3.21

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.11

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.50

+1.17

Корреляция

Корреляция между SCHY и MRNY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и MRNY

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности MRNY в 88.60%

TTM20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и MRNY

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHYMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-82.15%

+58.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-31.53%

+22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-67.31%

+61.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-51.53%

+46.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

15.78%

-13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и MRNY

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 5.39%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHYMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

16.90%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

39.43%

-30.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

52.05%

-38.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

51.40%

-38.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

51.40%

-38.16%