PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с JEPQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHY returned 15.61%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

SCHY

1 день
0.24%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
23.76%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		10.44%33.98%-1.79%14.27%-5.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between SCHY and JEPQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.49

Сравнение распределения секторов SCHY и JEPQ

Секторы
SCHY
JEPQ

Финансовые услуги

15.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

15.0%
13.9%

Потребительский защитный сектор

14.4%
6.0%

Промышленность

13.0%
2.8%

Энергетика

9.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.8%

Здравоохранение

7.4%
3.9%

Коммунальные услуги

6.8%
1.1%

Сырьевые материалы

5.8%
0.9%

Технологии

3.6%
58.9%

Недвижимость

0.8%
0.2%

Финансовые услуги

SCHY
15.9%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.0%
JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.4%
JEPQ
6.0%

Промышленность

SCHY
13.0%
JEPQ
2.8%

Энергетика

SCHY
9.6%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.8%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

SCHY
7.4%
JEPQ
3.9%

Коммунальные услуги

SCHY
6.8%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

SCHY
5.8%
JEPQ
0.9%

Технологии

SCHY
3.6%
JEPQ
58.9%

Недвижимость

SCHY
0.8%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SCHY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.03

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.69

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.91

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

13.84

-6.21

SCHY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и JEPQ

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-20.07%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.82%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-20.07%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.64%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.41%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.85%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и JEPQ

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.37%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.98%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.22%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.61%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

16.73%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.73%

-3.50%

Сравнение комиссий SCHY и JEPQ

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и JEPQ

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.36%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and JEPQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to SCHY (3.37%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 15.61% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 15.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 3.36% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while JEPQ is Nasdaq-100. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор